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常见的最小二乘法我们就不多说了，下面主要介绍一下最小二乘法的一些先进方法。

• 正则化的最小二乘法

在使用常见的最小二乘法进行回归分析时，常常会遇到过拟合的问题，也就是在训练数据集上表现的很好，但是在测试数据集上表现的很差。这时候就需要将最小二乘法中引入一个正则化项。常见的正则化有两种。

L2正则化(Ridge回归)：

L1正则化(Lasso回归)：

从概率的角度解释正则化：正则化相当于参数W的先验分布。如果该分布是的高斯分布，就是L2正则化；如果该分布是的拉普拉斯分布，则是L1正则化。通过加入正则化来限制参数空间，控制模型的复杂度，从而防止过拟合。

• 阻尼最小二乘法（Levenberg–Marquardt algorithm，LMA）

        我们常用的最小二乘法是拟合线性方程组，但是对于非线性的函数，我们就要用阻尼最小二乘法，本质上是一个迭代求解的过程，基本思想是利用泰勒展开把非线性函数线性化。

        设方程，其中x是变量，c是要拟合的参数。我们要找到一组c使得：

将函数泰勒展开，只保留一阶项，可以得到：

其中是雅克比矩阵：

从而有，从而可以解出，不断迭代更新，直到。