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一. ATR的定义
1. 什么是ATR
ATR英文全名是Average true range，翻译过来就是平均真实波幅，这个指标主要用来衡量最近N天TR(真实波幅)的平均值。
2. ATR相关计算公式
T R = [ ( 最高价 − 最低价 ) ， ( 前一次收盘价 − 最高价 ) ， ( 前一次收盘价 − 最低价 ) ] TR = [(最高价-最低价)，(前一次收盘价-最高价)， (前一次收盘价-最低价)] TR=[(最高价−最低价)，(前一次收盘价−最高价)，(前一次收盘价−最低价)]
A T R = s u m ( T R ) / N ATR = sum(TR) / N ATR=sum(TR)/N
以WTI原油现货走势图箭头所示K线为例。
此根蜡烛图的最高价减去最低价是0.89美金；前一次收盘价减去最高价为0.83美金；前一次收盘价减去最低价是0.05美金。问题来了，选择哪一个数值作为真实波幅呢？
显然0.89美金更能衡量真实的波动幅度。
一般的交易软件都能修改ATR指标中的参数N，文华财经默认为26。
2. ATR的运用
在日常的交易中，我主要会运用ATR指标来设置止损点位，一般推荐为2 ~ 3倍ATR，为什么我更推荐ATR设置止损点位而不采用固定点位，因为不同品种的属性不同，有些品种波动大，有些品种波动小，使用ATR更加科学。